Na jevišti měl desítky, možná stovky partnerek a ani v osobním životě nezahálel. Slovenský herec Milan Kňažko se ženil hned třikrát. Poprvé si bral Češku, podruhé Francouzku a potřetí Slovenku. S partnerkou Eugenií se vzali v roce 1981 po pětileté známosti.