Доцент Международного института экономики и финансов (МИЭФ) НИУ ВШЭ Дмитрий Макаров проанализировал работы известных экономистов Питера Карра и Люжень Ву и показал, что их «новая» модель оценки опционов — уже известная экономистам парадигма из теории оценки активов, но в других единицах измерения стоимости. Такая путаница может иметь отрицательные последствия для ученых и реальных участников финансового рынка. Статья опубликована в журнале Finance Research Letters.
