USD/JPY: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Лед тронулся, господа

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня резкий пробой 151.52 без обратного теста не позволил войти в рынок.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Все это указывает на сохранение рыночного равновесия и на торговлю в канале, которую мы наблюдаем с момента решения Центрального банка Японии повысить процентные ставки. Это хоть и привело к всплеску волатильности, но иена отреагировала на все падением и возвратом в районе 150-151. Этот уровень психологически важен дня центрального банка, который постоянно там проводит интервенции, поэтому доллару довольно сложно продолжить рост. К этому нужно добавить и действия Федеральной резервной системы с намеками на снижение процентных ставок и станет понятно, почему мы остается в канале, и скорей всего продолжим там торговаться до выхода важных новостей. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 59 969, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 789 до уровня 189 075. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 127.

Сегодняшние данные по изменению объема денежной базы в Японии, которая, к слову, показала слабый рост, не оказали никакого влияния на пару, продолжающую торговаться выше уровня 151.52, как бы намекая на развития бычьего рынка. Однако сложности покупатели могут испытывать уже в районе годового максимума, так что на мой взгляд более оптимальным сценарием будут покупки на снижении в районе уровня 151.52, еще вчера выступавшего в роли сопротивления. Формирование там ложного пробоя будет для меня подходящим условием с целью роста к сопротивлению 151.94 – годовому максимуму. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 152.39. Самой дальней целью выступит максимум 152.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.52 со стороны покупателей, ничего страшного для тренда не произойдет, так как торговля останется в рамках бокового канала. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 151.09. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае продолжения роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.94. Лишь ложный пробой там даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.52 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 151.09 – нижней границе бокового канала. Более дальней целью выступит область 150.70, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY по тренду, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.94, с продажами торопиться не буду. В таком случае отложу короткие позиции до теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.52.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.