Макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам повышены
Кроме того ЦБ устанавливает требования по автокредитам.
Кроме того, Прес-служба Банка России информирует, что регулятор устанавливает требования по автокредитам.
В ее сообщении говорится, что Банк России повышает с 1 июля 2024 г. надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам. Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.
Совет директоров Банка России, принимая это решение, исходил из следующего.
Ускоряется рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам (в марте задолженность увеличилась на 1,8%, в феврале и январе — на 0,9%). По кредитам наличными задолженность в I квартале 2024 г. снизилась на 1,5%, по кредитным картам выросла на 11%. В кредитных картах большая часть задолженности (74%)3 приходится на карты, выданные заемщикам до введения макропруденциальных лимитов.
Действие макропруденциальных лимитов (МПЛ) постепенно улучшает структуру кредитования. Доля кредитов, которые банки предоставляют заемщикам с повышенной долговой нагрузкой (ПДН более 50%), снизилась с момента введения МПЛ с 64% в IV квартале 2022 г. до 34% в I квартале 2024 г. По кредитам наличными эта доля снизилась с 67 до 25%, а по кредитным картам — с 59 до 43%. На кредитные карты макропруденциальные лимиты действуют с задержкой, так как применяются при увеличении кредитного лимита по карте или при выдаче новой кредитной карты, но не ограничивают выдачу средств в рамках ранее одобренных лимитов.
Банки постепенно повышают ставки по вновь предоставляемым кредитам в условиях роста рыночных ставок и временной отмены Банком России ограничения на предельный размер ПСК до 1 июля 2024 г. Средневзвешенное значение ПСК по предоставленным кредитам наличными увеличилось с 20,3% в III квартале 2023 г. до 26,4% в I квартале 2024 г. Рост произошел в основном за счет увеличения доли кредитов с ПСК свыше 25%: с 16% в III квартале 2023 г. до 50% в I квартале 2024 г. Хотя прирост ПСК отражает удорожание стоимости привлеченных средств на рынке (прирост ключевой ставки за данный период составил 7,5 п.п.), ранние индикаторы кредитного качества говорят о том, что предоставляемые с III квартала 2023 г. кредиты характеризуются заметно более высоким уровнем риска. Доля кредитов наличными с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи кредита выросла с 0,4% по кредитам, предоставленным в июле 2023 г., до 1,2% по кредитам, предоставленным в январе 2024 г. (0,7% по кредитам, предоставленным в октябре 2023 г.). Кредиты по более высокой ставке берут заемщики с повышенным уровнем риска, тогда как более платежеспособные граждане откладывают решение о получении кредита. Банки смягчают свои требования, кредитуя более рискованных граждан и компенсируя повышенный риск высоким уровнем ПСК.
По кредитным картам не отмечается ухудшения качества обслуживания долга, так как большая часть задолженности сформирована картами, выданными до 2023 г. Однако уровень риска по кредитным картам в целом выше, чем по кредитам наличными. Доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи средств по кредитным картам в январе 2024 г. составила 2,0%. С учетом ускоренного роста задолженности по кредитным картам это также создает предпосылки для накопления в кредитном портфеле банков более рискованных кредитов.
Также в Банке России отмечают, что автокредитование растет высокими темпами, рост задолженности составил 53% г/г на 1 апреля 2024 г. Он обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования. На долю кредитов с ПДН более 50% пришлось 61% выдач в I квартале 2024 г. (50% в I квартале 2023 г., 44% в I квартале 2022 г.).
С учетом того, что банки накапливают в портфелях более рискованные кредиты, для повышения устойчивости банковского сектора в стрессовом сценарии и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам Банк России с 1 июля 2024 г. повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК от 25 до 40% (таблицы 1 и 2) и устанавливает надбавки по автокредитам с ПДН более 50% (таблица 3).
Надбавки по необеспеченным потребительским кредитам будут в большей степени влиять на кредиты наличными с высоким уровнем ПСК, по которым риски заемщиков выше, а также на кредитные карты.
Таблица 1. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 апреля 2024 г. потребительских кредитов
Надбавка
Показатель долговой нагрузки заемщика, %
Без ПДН
(0; 30]
(30; 40]
(40; 50]
(50; 60]
(60; 70]
(70; 80]
(80+)8
Полная стоимость кредита, % годовых
(0; 10]
0,2
н/п
н/п
н/п
0,2
0,5
1,0
1,5
(10; 15]
0,3
н/п
н/п
н/п
0,3
0,6
1,1
1,6
(15; 20]
0,7
н/п
н/п
н/п
0,7
1,1
1,5
2,0
(20; 25]
1,1
н/п
н/п
н/п
1,1
1,5
1,9
2,4
(25; 30]
1,6
0,5
0,6
0,8
1,6
1,9
2,3
2,6
(30; 35]
2,7
1,5
1,8
2,0
2,7
2,9
3,1
3,4
(35; 40]
2,7
1,5
1,8
2,0
2,7
2,9
3,1
3,4
(40+)
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Таблица 2. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 июля 2024 г. потребительских кредитов
Надбавка
Показатель долговой нагрузки заемщика, %
Без ПДН
(0; 30]
(30; 40]
(40; 50]
(50; 60]
(60; 70]
(70; 80]
(80+)9
Полная стоимость кредита, % годовых
(0; 10]
1,5
н/п
н/п
н/п
0,2
0,5
1,0
1,5
(10; 15]
1,6
н/п
н/п
н/п
0,3
0,6
1,1
1,6
(15; 20]
2,0
н/п
н/п
н/п
0,7
1,1
1,5
2,0
(20; 25]
2,4
н/п
н/п
н/п
1,1
1,5
1,9
2,4
(25; 30]
3,5
1,0
1,3
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
(30; 35]
4,0
2,0
2,3
2,6
3,0
3,3
3,7
4,0
(35; 40]
4,5
3,0
3,2
3,6
4,0
4,2
4,4
4,5
(40+)
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Таблица 3. Надбавки к коэффициентам риска в отношении автокредитов, предоставленных с 1 июля 2024 г.
Надбавка
Показатель долговой нагрузки заемщика, %
Без ПДН
(0; 30]
(30; 40]
(40; 50]
(50; 60]
(60; 70]
(70; 80]
(80+)
2,0
н/п
н/п
н/п
0,7
1,1
1,5
2,0
Надбавки позволят к концу 2024 г. сформировать буфер капитала в размере около 7% портфеля необеспеченных потребительских кредитов (4% на 1 апреля 2024 г.) и около 3% портфеля по автокредитам. Увеличение надбавок будет способствовать снижению доли рискованных кредитов и повышению устойчивости банков в случае роста потерь по таким кредитам, говорится в сообщении Пресс-службы Банка России.