В Сбербанке рассказали о рисках в связи с неравномерной девалютизацией банковской системы
Темпы падения объема кредитов в валюте сильно опередили темпы девалютизации вкладов, что начинает создавать проблемы для банковской системы. Об этом говорится в обзоре Сбербанка по итогам года, подготовленном в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).
По мнению банка, ужесточение регулирования ЦБ, выразившееся в увеличении коэффициентов риска по валютным кредитам и сочетании с ростом взносов в Агентство по страхованию вкладов и увеличением до 8% взносов в фонд обязательных резервов по средствам в валюте, привело к резкому снижению конкурентоспособности банков на рынке валютного кредитования предприятий.
«В принципе, это был именно тот эффект, которого добивался Банк России, но заемщики лишь частично перешли на рублевые кредиты — значительная часть из них предпочла просто занять средства у иностранных банков», — указывают в «Сбере».
«Как показал опыт 2008 года, системные риски гораздо ниже, когда валютные кредиты предприятиям предоставлены российскими банками, а не иностранными банками, при этом российские банки столкнулись с невозможностью выгодного размещения в России привлеченных средств в валюте: соотношение валютных кредитов и средств клиентов в 2019 году оказалось минимальным за долгое время, при этом избыток валюты приходится все равно размещать на счетах в иностранных банках под минимальные проценты (а в евро так и вовсе под отрицательные проценты)», — отмечается в обзоре.
В Сбербанке напоминают, что осенью на фоне роста количества валют с отрицательными процентными ставками активизировалось обсуждение возможности внедрения таких ставок и в России, чего пока не допускает Гражданский кодекс. Пока дискуссия ничем не закончилась, но банки стали вводить комиссии по счетам юридических лиц в евро. «Впрочем, в отношении вкладов физических лиц в евро ничего подобного не ожидается», — говорится в материале «Сбера».
«Тем не менее банкам становится все сложнее заработать на валютных операциях, а вкладчикам все сложнее рассчитывать на высокие доходы по вкладам в валюте. В результате системные риски не сократились, рентабельность банков снизилась, а валютные вкладчики постепенно утекают за границу, а вовсе не в рублевые депозиты», — приходят к выводу авторы материала.