BCCR confirma que conoció, de manera general, metodología del BN para medir riesgo climático

Banco Central considera que metodología utilizada por el Banco Nacional, que excluye datos sin anonimizar de los clientes, no es funcional por enfocarse en un solo evento climático

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó este viernes de que tuvo conocimiento general de la metodología del Banco Nacional de Costa Rica para evaluar riesgos climáticos en la cartera de crédito, sin que se hiciera algún ofrecimiento formal de este modelo de cálculo.

La reacción de la autoridad monetaria ocurre un día después de que el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, declaró ante los diputados que desde el 2022 emplean una metodología que excluye datos no anonimizados de clientes, información que es requerida por el BCCR para construir un indicador que mide riesgos climáticos en el sistema financiero..

Alfaro, quien enfrenta una denuncia penal introducida en julio por la gerencia del BCCR por negarse a entregar los datos no anonimizados de los deudores, compareció el jueves 30 de noviembre ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en el marco de la investigación sobre este requerimiento.

Por medio de un comunicado de prensa, el BCCR señaló, sin precisar fecha, que personal técnico de ambas instituciones sostuvo una reunión en la que el Banco Nacional (BN) mostró de “forma general” la metodología para medir el riesgo climático. Sin embargo, no se entregó documentación de apoyo ni se hizo ningún ofrecimiento formal, aseguró el emisor.

En el encuentro, según el Banco Central, el Banco Nacional explicó que la medición se realizaba solo a nivel de cantones y no de distritos, como era el objetivo del BCCR. Además, no se reveló si la información de ubicación de los créditos utilizada correspondía a la misma que se remite a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la cual enfrenta problemas de georreferenciación, según sostiene la autoridad monetaria.

El BCCR solicitó, en diciembre del 2022, a la Sugef, al Banco Nacional (BN), a BAC Credomatic, al Banco de Costa Rica y al Banco Popular, la información sin anonimizar de sus clientes, bajo el argumento de la creación de un indicador de riesgo climático, compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Alfaro explicó ante la comisión legislativa que la entidad calculó este indicador para riesgos climáticos físicos, específicamente para un huracán, desde principios del 2022, en toda su cartera crediticia, sin acceder a datos privados de los clientes.

“Estoy seguro que el FMI aceptaría esta metodología como la de Costa Rica para cumplir con la medición del impacto de un factor como un huracán en nuestra nación (...) Aquí una acotación que quiero hacer, para construir este modelo, el BN no utilizó una cédula de identidad de ninguna persona, ni física ni jurídica”, expresó el gerente general este jueves.

Añadió que el Banco Nacional representa el 25% del sistema bancario y 20% del sistema financiero, y que en los distritos y cantones donde hay mayor afectación por esos eventos, esta entidad financiera es prácticamente la única opción de financiamiento. Detalló que la metodología fue compartida con los técnicos de la División Económica del Banco Central, desde febrero del 2023.

En respuesta, el Banco Central indicó este viernes que no es suficiente medir el riesgo en un solo banco, sino para todo el sistema financiero, razón por la cual la metodología de evaluación de riesgo del BN es calificada como “no funcional”.

Durante su comparecencia, Alfaro indicó que para la elaboración del indicador utilizaron como referencia el año 2016, debido a que fue el año en el que impactó el huracán Otto. Esto les permitió determinar el riesgo de un evento climático de esa magnitud en cada sector productivo.

Sobre este punto, el BCCR refirió que existen modelos para estimar impactos asociados a eventos físicos como huracanes y sequías, o de variabilidad climática. También hay otros para estimar los impactos del riesgo de transición relacionado con el cambio climático, y que el modelo del BN se enfoca únicamente en el impacto de huracanes, específicamente el generado por el huracán Otto.

La medición del indicador de riesgo climático es un requisito para acceder al Programa de Resiliencia y Sostenibilidad, autorizado por el FMI en noviembre de 2022. Este programa otorga al país acceso a un préstamo de $725 millones, pero prevé un giro de $60 millones específicamente vinculado al indicador climático.

El BCCR argumentó que necesita desarrollar un modelo no solo para cumplir con los compromisos con el FMI, sino también para atender en el futuro los diversos impactos y dimensiones del cambio climático.

Lo anterior incluye la integración de variables climáticas en modelos más amplios que simulan el riesgo de las carteras crediticias del Sistema Bancario Nacional por tasas de interés, desempleo, crecimiento económico y tipo de cambio, entre otros, aseguró la institución rectora.